关于我国商业银行市场结构、效率及绩效的实证研究开题报告

本课题的意义、国内外研究概况、应用前景等（列出主要参考文献）

课题研究意义：

在我国金融体系中，商业银行占据着主导地位。商业银行业作为国民经济命脉的重要一环，其绩效水平的高低不但关系到银行自身的发展，更关系着整个国家经济运行。我国商业银行也是最重要的金融中介机构，是经济发展中的关键，起着优化资源配置的重要作用。因此，提高商业银行运行效率不仅是商业银行增强竞争力、提高盈利水平的内在要求；也是促进我国经济长期发展的必要手段。

我国商业银行一直在为适应现代市场的要求而不断发展变革，已经实现了由单一化走向多元化，由封闭走向开放。从由中国人民银行一家银行完全垄断，到四大国有银行的高度垄断，再到国有银行的商业化改革和众多股份制商业银行、中小商业银行的兴起，我国商业银行业取得了巨大的发展成就。但是近几年来，我国商业银行在发展与变革的道路上也渐渐暴露了一些问题。伴随着众多中小型商业银行的兴起，商业银行间的竞争已经越发充分，但是由于四大国有银行长期处于垄断地位的优势，加之政府对商业银行的决策影响等因素，导致商业银行资源配置扭曲。

因此，本文主要探究以下问题：（1）我国商业银行业的市场结构发生了怎样的变化，股份制商业银行是否具有超越国有银行的潜力；（2）我国商业银行的效率及绩效情况，股份制商业银行的效率是否高于国有银行；（3）我国商业银行业市场结构、效率及绩效之间具有何种关系，以及产生这样关系的原因是什么。针对这些问题，有必要对我国商业银行市场结构、效率和绩效水平及其之间的关系展开研究。这对于提高我国商业银行绩效水平，以及为我国制定和推行相关的金融政策都有重要的理论和现实意义。

研究概况：

从1978年中国人民银行从财政部分离独立设置开始，我国银行业便开始了伟大的变革。在改革的过程中，商业银行的业务范围正不断扩大，市场结构也不断变化。目前，已有不少学者从不同角度分别对商业银行的市场结构、效率和绩效等方面进行了研究。特别是国外学者对商业银行市场结构的研究比较成熟，而关于商业银行的效率及绩效的研究最近几年逐渐成为热点。该部分将对国内外学者对商业银行市场结构、效率、绩效及三者间关系的研究进行文献综述，为本文的实证研究奠定基础。

1、商业银行市场结构的研究综述

目前，在市场结构理论研究中被广泛使用的定量分析模型主要有两大类，一是由Bresnahan(1982) Lau(1952) Alexander(1958)提出的BL模型，二是由Rosse Panzar(1977)提出的PR模型。BL模型的前提假设是市场结构均衡下的企业利润最大化，通过边际成本等于边际收益来确定企业的产品价格和产品数量，然后通过模型对企业的行为进行估计和预测，最终来区分企业所处市场状态。PR模型，则是通过标准比较静态分析的方法，对某一个或者多个厂商的投入和成本弹性进行分析，得出不同

市场条件下竞争程度的检验指标，从而判断企业所处的市场状态。

同时，国内对商业银行市场结构的研究也取得了较大的成就。广大学者普遍认为我国商业银行市场结构垄断程度较高。袁鹰（2000）运用银行业市场结构的基本概念和理论对1998年我国商业银行进行实证分析表明，我国四大国有银行的市场集中度高达80%以上，但我国商业银行并没有表现出明显的规模经济特征。叶欣、郭建伟和冯宗宪(2001)运用市场集中度指标和赫芬达尔指数指标，量化分析了1996-2000年中国商业银行市场结构，得出中国商业银行业寡占程度正逐渐降低，由寡头垄断向垄断竞争过渡。李一鸣，薛峰（2008）在对2000-2006年我国商业银行市场结构现状的分析中指出，我国商业银行业已显现出从寡头垄断向垄断竞争市场结构过渡的趋势，但目前仍处于国有商业银行较高垄断的市场竞争格局。

还有很多学者探究了市场结构对经济增长的影响，并从市场结构的决定因素出发探讨我国商业银行市场结构集中的原因。林毅夫、孙希芳（2008）通过工具变量方法和双向固定效应模型来考察银行业结构对经济增长的影响，得出中小金融机构市场份额的上升对经济增长具有显著的正向影响。范小云等(2010)从进入壁垒角度展开研究，得出结论：我国银行市场准入的限制会增加银行业集中度，加强外资银行准入的限制则会降低银行业集中度。拓展模型结论显示，放松外资银行准入会强化银行经营范围监管对银行业集中度的边际效应。

2.商业银行市场结构、效率与绩效关系的研究综述

关于商业银行市场结构、效率与绩效的关系, 国内外学者作了大量的理论分析和实证研究。与此相关的产业组织理论假说不断接受检验，其中最具代表性的理论假说有两种，分别是哈佛学派的市场力量假说和芝加哥学派的效率结构假说。这两种假说的共同之处在于，市场力量假说与效率结构假说都支持这一观点：商业银行的绩效(盈利能力)受市场结构因素的影响，绩效与市场结构之间存在着正相关关系。然而，效率结构假说认为商业银行的效率是影响绩效水平与市场结构的关键因素，而市场结构与 绩效水平不具有直接关系。

国外学者首先这两种假说应用到银行业市场。Pillip Molyneux和Willian Forbes（1995）通过对1986-1989年欧洲银行市场结构与绩效的关系的实证分析指出，在欧洲银行市场，市场力量假说成立。但是IbrahimA 和Ayten M. Fatheldin（2005）在对海湾合作委员会几个国家进行分析中发现，规模大的银行绩效水平普遍高于中小银行，在沙特银行业中市场力量假说成立，而在科威特、阿联酋两国银行业中，支持效率结构假说。然而，M.Nasser Katib（2004）以1989-1996年马来西亚银行业为研究对象，通过实证研究得出市场份额并不能影响利润率，市场力量假说不成立，而且效率结构假说也不成立。因此，他认为市场力量假说和效率结构假说不能适用于银行业市场。

李一鸣，薛峰（2008）通过对2000-2006年我国13家商业银行市场结构、绩效等

情况的实证分析，得出伴随着市场集中度下降，各商业银行绩效得到提高；商业银行资产规模对其绩效带来负的影响；银行管理水平、创利能力对其绩效产生显著的正向影响；产品差异化与银行绩效则显示弱的正向关系。

但是，Guevara Maudos(2005) Solis Maudos(2008)对墨西哥银行业和欧盟银行业的实证研究发现，在这两个地区的银行业中市场结构和效率之间的负相关并不存在。Berger Hannan(1992)认为，在不同的国家，不同的产业部门以及产业发展的不同时期，市场结构和市场绩效可能存在不同的关系。

参考文献：

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