1. 本选题研究的目的及意义
配对交易作为一种市场中性策略，其盈利不依赖于市场整体的涨跌，而是在于捕捉两只股票之间的相对价格偏差。
在有效市场假说受到质疑，市场套利机会减少的背景下，配对交易以其风险可控、收益稳健的特点，逐渐受到越来越多投资者和研究者的关注。
协整关系作为检验股票之间长期均衡关系的有效工具，为配对交易策略提供了坚实的理论基础。
2. 本选题国内外研究状况综述
配对交易起源于20世纪80年代，最开始由摩根士丹利的量化分析师NunzioTartaglia提出并应用于股票市场。
近年来，随着量化投资的兴起，配对交易策略逐渐成为学术界和投资界研究的热点。
1. 国内研究现状
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将围绕基于协整的配对交易策略在股市的应用展开，主要内容包括以下几个方面：
1.协整理论与配对交易策略：介绍协整理论的基本概念、原理以及常用的协整关系检验方法，阐述配对交易策略的基本原理、流程以及协整关系在其中的应用。
2.数据来源及预处理：介绍本研究所使用的数据来源，包括股票价格数据、财务数据等，并对数据进行预处理，例如数据清洗、缺失值处理等，以及详细说明配对股票的选择标准。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析与实证研究相结合的方法，具体步骤如下：
1.文献研究：查阅国内外相关文献，了解协整理论、配对交易策略以及相关研究现状，为本研究提供理论基础和参考依据。
2.数据收集与处理：收集中国股票市场相关数据，包括股票价格、财务指标等，并对数据进行清洗、整理和预处理，以满足研究需要。
3.协整关系检验：利用统计软件对选定的股票进行协整关系检验，筛选出具有长期均衡关系的股票对，作为配对交易策略的构建基础。
5. 研究的创新点
本研究的创新点在于：
1.结合中国股票市场的特点，对传统的配对交易策略进行改进和优化，构建更适合中国市场的配对交易模型。
2.在交易策略中引入风险控制机制，例如动态调整交易比例、设置止盈止损线等，以提高策略的稳健性和可操作性。
3.对不同市场环境下配对交易策略的有效性进行比较分析，为投资者提供更全面的决策参考。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1]张强,周永涛,叶五一.基于协整和LSTM的股指期货跨品种套利策略[J].统计与决策,2022,38(17):180-184.
[2]刘金全,张成思,黄馨.基于改进协整分析的量化选股策略研究——以沪深300指数为例[J].数量经济技术经济研究,2021,38(11):148-166.
[3]邓述恒,陈雨露,王熙.中国股票市场收益率的非对称相关性与时变协整分析[J].金融研究,2020(08):189-208.
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